Bastter.com - Aprendizado - ABC das Opções

A VOl la no quadro ta na celula: VH63

A Taxa de juros anual da economia voce escolhe qual colocar. Pode ser a selic ou qq outra que voce prefira

Agora se todos os dados que a calculadora produz estao no quadr, nao é mais facil olhar no quadro?

enviado por Bastter em 05/02/2012 às 18:51 Dúvidas

Aonde consigo achar a volatilidade e a taxa na planilha ou no quadro de opçoes para alimentar a calculadora Black & Scholes ?

enviado por wiliamdiogo em 05/02/2012 às 18:48 Dúvidas

Muitíssimo obrigado. Explicação com mais clareza impossível!

Um grande abraço e excelente 2012!
Daniel Rigon

enviado por danirigon em 29/12/2011 às 12:06 Dúvidas

Bastter: "vamos dizer que voce vendeu uma opção da VALE e ela ta 40"
Daniel: O que está a 40? A ação está 40 reais no momento, você está vendendo opção da vale B40 (por exemplo) ou o prêmio da opção é de 40 centavos?

A ação está 40 reais

Bastter: "voce pode usar entre 0,3 e 0,5%, vamos dizer que voce usa 0,4% = 0,16"
Daniel: Essa escolha é completamente arbitrária?

O NV é 0,3 a 0,5% do valor da ação na hora da venda. Antes o NV tinha outra formula mas desde que começou a ter liquidez em OGX e PETR foi a 20 tivemos que passar a usar um valor percentual. A decisão entre 03 e 05 depende do valor vendido, quando se vende tipo 1 real pode usar 0,5%, se vender 40 cents aí faz mais sentido usar 0,3% e da experiencia e propensão a risco - se menor usa-se 0,5%, se maior usa-se 0,3%. O default aqui do site sao os 0,4%.

Junto a isso evitamos vender opções que valham menos de 1% do valor da ação

Bastter: "o seu alvo de lucro = 0,16"
Daniel: Eu devo recomprar a opção a 0,16 ou devo subtrair 0,16 do preço que comprei a opção (ex: se vendi a 0,80 logo devo comprar a 0,54)?

Deve comprar a 0,16 e no momento que voce vende a opção ja coloca imediatamente esta ordem de compra com prazo ate quinta feirta antes do vencimento - colocar a ordem faz muita diferença pq tira das suas maos esta decisao se for la

quanto menos espaço voce deixar para vc tomar decisoes melhor

enviado por Bastter em 29/12/2011 às 09:48 Dúvidas

Bom dia, Bastter.

Me expressei mal mesmo rsrsrsrs
Vamos ver se ajudo citando o que você escreveu...

Bastter: "vamos dizer que voce vendeu uma opção da VALE e ela ta 40"
Daniel: O que está a 40? A ação está 40 reais no momento, você está vendendo opção da vale B40 (por exemplo) ou o prêmio da opção é de 40 centavos?

Bastter: "voce pode usar entre 0,3 e 0,5%, vamos dizer que voce usa 0,4% = 0,16"
Daniel: Essa escolha é completamente arbitrária?

Bastter: "o seu alvo de lucro = 0,16"
Daniel: Eu devo recomprar a opção a 0,16 ou devo subtrair 0,16 do preço que comprei a opção (ex: se vendi a 0,80 logo devo comprar a 0,54)?

Bem... basicamente minhas dúvidas com relação a sua resposta são essas.
Abraços!

enviado por danirigon em 29/12/2011 às 09:04 Dúvidas

Ué, mas a explicação abaixo ta simulada com numeros. Eu coloquei o valor da ação na hora da venda e o preço de recompra da opção.

Qual outro numero voce gostaria de ver?

enviado por Bastter em 28/12/2011 às 23:06 Dúvidas

Entendi em partes... mil desculpas a ignorância, mas estou no início dos meus estudos. Se incomoda em explicar simulando uma operação com números?
Abs!

enviado por danirigon em 28/12/2011 às 22:21 Dúvidas

Na hora que voce vende, determina.

vamos dizer que voce vendeu uma opção da VALE e ela ta 40

voce pode usar entre 0,3 e 0,5%, vamos dizer que voce usa 0,4% = 0,16

o seu alvo de lucro = 0,16 e voce ja deve colocar imediatamente a ordem de compra neste valor com prazo ate a quinta feira

enviado por Bastter em 28/12/2011 às 21:42 Dúvidas

Bastter,
Complementando a pergunta do Rogerio, já entendi que devo stopar no Bosi ou NV... mas qual o critério para determinar o alvo de lucro em uma venda coberta?

Ou faço a venda e espero invariavelmente o bosi ou NV chegar na opção?

enviado por danirigon em 28/12/2011 às 21:23 Dúvidas

o prazo max é ate a ultima quinta feira SE não bater antes o BOSI ou o NV

se bater o BOSI ou o NV voce zera
se por acaso, numa situação bem rara, nao bater BOSI nem NV ate a quinta feira antes do vencimento, voce zera na quinta antes do vencimento em qq valor

enviado por Bastter em 24/10/2011 às 23:06 Dúvidas

Ola Bastter, eu tenho uma duvida sobre a venda coberta com o objetivo de remuneraçao, eh com relaçao ao planejamento da operaçao, isto eh, stop, alvo de lucro e prazo. Eu sei que o stop vc pode utilisar o BOSI no strike para sair da operaçao, o alvo de lucro apenas deixa-se uma ordem de compra engatilhada ate o vencimento, mas com relaçao ao prazo.. ele nunca eh ate a ultima quinta feira antes do vencimento, ou se bater no BOSI ou parar no alvo de lucro? ou pode-se determinar outro critério para o prazo?

enviado por rogerioxpinheiro em 24/10/2011 às 22:53 Dúvidas

Ha tres espaços para IR na bastter.com

Mercado - Consultoria - Pergunte a Equipe - tem um consultor de IR para responder suas perguntas

Grupos - tem um grupo de IR

Mercado - Aprendizado - Entendendo o Mercado - Tem um artigo completo sobre IR

Quanto a sua duvida, exercicio nao tem isenção
Basta somar o dinheiro que entrou, o que sai - custos e pagar 15% sobre o lucro

soma tudo ações com opções

enviado por Bastter em 04/10/2011 às 16:23 Dúvidas

Dúvida a respeito de IR.
Colegas, ainda não opero muito opções, apenas lançamento coberto. Fiz poucas operaçõe e não fui exercido. Tenho dúvidas a respeito de imposto de renda em operações de taxa.

Exemplo(não real): Compro 1000 VALE5 a R$41,00 e faço operação de taxa com a VALEJ38 a R$4,25. Então, suponha que venha a ser exercido. como será o calculo do IR? Em relação a ação serei isento(R$-3.000,00).

E em relação as opções? Vou pagar 15% em cima de R$4250,00(1000*4,25) que R$637,50? Agradeço a quem me responder.

A apuração é separada? ou posso descontar o prejuízo nas ações (R$-3000,00+637,50=R$-2362,50) ficando então isento do IR?

Sugiro um espaço no Bastter para discursão e ensinamento de IR.

enviado por gilmartre em 29/09/2011 às 10:30 Dúvidas

Ele não conhece

HB acho que voce nao vai achar e a WIN funciona muito bem, alem de dar acesso a Bastter Blue

Como você é cliente da WIN, basta você ir no site da WIN, clicar em Bastter Blue, entrar na Bastter Blue aqui no site e aih ir em

Bastter Blue - Consultoria - Pergunte a Equipe
e falar direto com o Predador

mais facil que por aqui

enviado por Bastter em 23/06/2011 às 12:10 Dúvidas

pergunta para o Predador

voce conhece alguma corretora que paga

remuneração diaria? tenho com na win ,

mas eles não oferecem nenhuma remuneração

diaria caso voce esteja com o capital parado na

corretora.

enviado por wagner.redondo em 23/06/2011 às 10:09 Dúvidas

Resposta do Predador

Quem opera taxa deve deixar o capital rendendo na corretora

ou em conta remunerada ou CDB até achar uma oportunidade.

No período que o capital fica parado a remuneração será da renda fixa.

não existe o que compensar.

A Taxa da renda variável quando mercado corresponde é um "premio" por um risco assumido

se esse risco não foi assumido a taxa será da renda fixa.

em compensação não haverá taxa negativa.

enviado por Bastter em 22/06/2011 às 14:24 Dúvidas

pergunta para o Predador:

desculpa predador,não consegui entender a sua resposta! na verdade oque eu queria saber mesmo é o seguindo como anda dificil conseguir boas taxas ultimamente, o seu capital acaba ficando na conta da corretora barado por uns 5 ou 6 dias até mais , neste caso voce tem uma remuneração diaria da sua corretora , ou como e que voce costuma fazer neste casos para conpensar estes dias com o capital parado?

enviado por wagner.redondo em 22/06/2011 às 08:27 Dúvidas

Resposta do Predador:

Eu utilizo uma forma bem simples de calcular taxa

No início a taxa é calculada pelo máximo para termos padrões de comparação

se é compra :

Na compra = (ganho máximo/investimento) -1

se é venda

Na Venda = (ganho máximo / margem)-1

Após encerrada a operação :

Na compra :

resultado / investimento

Na Venda

resultado/margem

enviado por Bastter em 21/06/2011 às 14:00 Dúvidas

valeu bastter!

enviado por wagner.redondo em 21/06/2011 às 12:19 Dúvidas

Pedi ao Predador para vir aqui te responder

enviado por Bastter em 21/06/2011 às 11:30 Dúvidas

nestes casos voce sabe me informar como o predador faz para operar taxa, ele soma os dias que o seu capital ficou parado mais dias corridos e calcula a porcentagem sobre 30 dias?

enviado por wagner.redondo em 21/06/2011 às 11:16 Dúvidas

Desconheço infelizmente.

enviado por Bastter em 21/06/2011 às 10:44 Dúvidas

como eu tinha lhe perguntado sobre alguma corretora com remuneração diaria , perguntei na win ,mas eles não trabalhão com este tipo de serviço. neste caso voce conhece alguma bastter?

enviado por wagner.redondo em 21/06/2011 às 10:42 Dúvidas

Eu não opero taxa, mas neste caso seria você negociar com a corretora algum tipo de investimento de rendimento diario.

enviado por Bastter em 26/05/2011 às 11:51 Dúvidas

bastter, estou querendo comecar a a fazer operações de taxa de um capital pequeno prox. 50,000 ,mas nen todos os dias encontramos taxas atrativas ou as vezes atrativas mas sem proteção suficiente, neste caso muitas vezes o dinheiro fica parada na corretora 5,6 dias ou ate mais de uma operação para a outra, como voce costuma fazer neste casos, obrigado .
Acabei de ler um livro seu gostei muito.
Parabens pelo trabalho.

enviado por wagner.redondo em 26/05/2011 às 11:18 Dúvidas

Ai wagner voce tem de perguntar la na WIN, mas não vai ser possivel você colocar o stop loss nas duas porque não há como saber o preço exato que uma vai estar em relação a outra quando o stop for acionado.

enviado por Bastter em 24/05/2011 às 11:57 Dúvidas

estou operando pela win , ações eu sei que da para usar stop loss, mas stop para opções nw sei como funciona, como voce dize , eh so recompra a mesma quantidade de opções vendidas!

enviado por wagner.redondo em 24/05/2011 às 11:51 Dúvidas

Voce tem de recomprar as opções vendidas e depois vender as açoes. Se pode fazer automaticamente teria de perguntar na sua corretora porque isso depende do software de HB de cada corretora.

enviado por Bastter em 24/05/2011 às 11:28 Dúvidas

bustter, no caso de uma operação de taxa para eu estar estopando uma operação teria que estar recomprando a mesma quantidade de opções vendidas, e logo em seguida vendendo as ações, teria como eu usar um stop automatico no caso stop loss, e como faço? obrigado

enviado por wagner.redondo em 24/05/2011 às 11:10 Dúvidas

se voce compra onde ta vendido na mesma quantidade que vendeu, voce passa a estar zerado na opção, nao tem mais obrigaçoes nem direitos, e está fora, zerado

É isso mesmo

vendeu 1000 F41 por exemplo
se comprar 1000 F41 ta zerado

enviado por Bastter em 20/05/2011 às 11:16 Dúvidas

Série: VALEE
;
Série: VALEF
compra de vale5 43,50
venda F41 a 2,37
custo 41,13
taxa 2,12% para 22dias úteis
proteção 5,45%
proteção em reais 2,37
bastter so exemplificando stop em 42,13 nw sei como faco para stopar a operacao eh so comprar a mesma quantidade vendida de opcoes, que estou zerado novamente, obrigado

enviado por wagner.redondo em 20/05/2011 às 11:12 Dúvidas

Wagner, operação de taxa, voce ta operando a ação e a opção juntas. Recompra a opção vendida na mesma quantidade que vendeu e vende a ação na mesma quantidade que comprou que ta zerado.

Se não quer vender a ação aí não é operação de taxa. Aí venda OTM para remuneração e opere somente a opção.

enviado por Bastter em 20/05/2011 às 11:11 Dúvidas

bastter, desculpa mas ainda nw consegui entender direito como faco para stopar uma operacao de taxa.Poderia me exemplificar?
E so eu comprar novamente a mesma quantidade das opcoes vendidas que eu fico zerada na bolsa?

enviado por wagner.redondo em 20/05/2011 às 10:57 Dúvidas

Você só vai zerar a posição se comprar a mesma série e mesmo strike.

Vamos dizer que você vendeu 1000 VALEG46
quando voce compra 1000 VALEG46 voce ta zerado

nao tem mais posição na bolsa

ao menos no que concerne a G46

enviado por Bastter em 17/05/2011 às 15:51 Dúvidas

Mesma série e mesmo strike?

enviado por diegocardosomoreira em 17/05/2011 às 14:37 Dúvidas

Se a opção passa a ser a de maior BOSI na série, o stop é dado. Para stopar basta comprar a opção vendida na mesma quantidade que vendeu.

enviado por Bastter em 17/05/2011 às 14:21 Dúvidas

Boa tarde, sou iniciante no site estava assistindo o vídeo sobre o BOSI, e minha dúvida é sobre o STOP, como que se estopa uma operação de VC utilizando o exemplo a PETRG26 do vídeo de VC que vc postou hj? Obrigado.

enviado por diegocardosomoreira em 17/05/2011 às 13:59 Dúvidas

Você tem de determinar um valor da ação em que você vai stopar e zerar tudo. Não recomendo a operaçãod e taxa para iniciantes entretanto. Acho que é mais fácil você começar pela VC de remuneração e deixar a de taxa para quando tiver mais experiência e capital. De qualquer forma o STOP é dado em um preço da ação um pouco acima do breakeven,

enviado por Bastter em 17/05/2011 às 10:41 Dúvidas

OLA SOU INCIANTE, ANGUEM PODERIA ME DIZER COMO FAZO PARA COLOCAR STOP NUMA OPERACAO DE VENDA COBERTA TAXA, OBRIGADO.

enviado por wagner.redondo em 17/05/2011 às 10:22 Dúvidas

Ola Flavio, vai ter quando eu colocar a aula de Travas

enviado por Bastter em 04/05/2011 às 06:42 Dúvidas

Bastter,
Em primeiro lugar gostaria de agredecer pelas aulas.
Em segundo, sugerir uma de marcadores nas travas.

enviado por flaviomb em 03/05/2011 às 22:24 Dúvidas

Sim vai estar lucrando, mas ter lucro numa operação nao quer dizer que operou corretamente. Desculpa a demora em responder.

enviado por Bastter em 12/04/2011 às 12:57 Dúvidas

BASTTER, EU COMECEI FAZ 3 MESES, COMPREI UM COMBO SEU COM 3 LIVROS E UM PEQUENO LIVRO DE OPÇÕES DO BASTTER, MAS AINDA ESTOU NO PRIMEIRO LIVRO....ME FALA UMA COISA, VC ME DISSE PARA EU ZERAR A MINHA VENDA....SE EU COMPRAR AGORA A MESMA OPÇÃO POR + OU - 0,64 QUE ESTÁ VALENDO AGORA, EU NÃO VOU OBTER UM PEQUENO LUCRO QUE É : EU VENDI A OPÇÃO POR 0,80 E VOU COMPRÁ-LA NOVAMENTE A 0,64, ESTAREI LUCRANDO TEORICAMENTE 0,14 SEM INCLUIR O CUSTO DE CORRETAGEM....MEU PENSAMENTO ESTÁ CORRETO ???
ESTAREI ESTUDANDO MAIS E MAIS PARA APRENDER...
MUITO OBRIGADO!!!!

enviado por semtista em 03/04/2011 às 19:24 Dúvidas

Não dá para explicar tudo em um post. É muita coisa. Primeiro voce deveria zerar sua venda pq primeiro se estuda e depois se opera e não ao contrário. Usamos o BOSI como stop e a D48 é uma venda bem pouco eficiente pq é uma opção explosiva. O que queremos é vender opções resistente e não explosivas. Comece lendo todo o ABC das Opções depois vá em Açoes e Opções - Aprendizado - Entendendo o Mercado e leia a parte de opções. No nosso canal no youtube tem muito material, damos 2 chats ao vivo por dia e voce pode colocar as dúvidas aqui. Depende de você estudar e se desenvolver e eu posso te ajudar, agora explicar tudo em um post não dá.

enviado por Bastter em 03/04/2011 às 18:45 Dúvidas

OLÁ!!!
SOU INCIANTE NA BOLSA E GOSTARIA DE ENTENDER MELHOR ESSE NEGÓCIO DE OPÇÕES...
VENDI 200 OPÇÕES VALED48 E O MAIOR MARCADOR BOSI ESTÁ NESSA OPÇÃO...O QUE FAÇO AGORA???
VC PODERIA ME ENSINAR COM EXEMPLOS???
DESDE JÁ AGRADEÇO.

enviado por semtista em 03/04/2011 às 17:46 Dúvidas

Vamos dizer que voce venda a VALEC76 a 0,75 agora, dia 11/01

Alvo = 0,20
Stop = quando o maior BOSI que ta na 52, chegar na 56

apenasum exemplo

enviado por Bastter em 11/01/2011 às 15:50 Dúvidas

Para meu entendimento, coloque um exemplo para alvo de lucro e stop.

enviado por samiranda em 07/01/2011 às 20:27 Dúvidas

Samiranda, o que exatamente voce disse?

enviado por Bastter em 06/12/2010 às 23:59 Dúvidas

não enlareça melhortendi.Esc

enviado por samiranda em 06/12/2010 às 23:09 Dúvidas

Nós temos um consultor apenas para os problemas da planilha na seção Pergunte a Equipe do Ações em Opções que fica em Ações e Opções - Consultoria - Pergunte a Equipe

enviado por Bastter em 03/12/2010 às 20:44 Dúvidas

Prezados,

baxei a planilha hoje e a mesma não traz os dados atualizados. Baixei a planilha sem link DDE. Quando abro, aparece uma mensagem de erro, dizendo que dados podem ter sido perdidos. Mes clicando no botão ok da seção blue escolhendo a opção sem link, não é atualizado.

Será que é a versão do office? A minha é a excel 2000.

enviado por mafduran em 03/12/2010 às 19:58 Dúvidas

No me caso uso só uso stop no viés do BOSI. Prefiro a coisa mais no prego. Estou aqui a querer observar se a operação se sustenta com o tempo. Qual vai se o retorno.

enviado por atlético em 29/11/2010 às 15:30 Dúvidas

Para quem faz remuneração nada disso importa. Coloque alvo de lucro, stop e prazo e siga o plano.

enviado por Bastter em 29/11/2010 às 14:52 Dúvidas

Mas esse conceito seria mais para quem opera VC como operação de taxa e não como remuenerador de carteira, correto?

enviado por mafduran em 29/11/2010 às 14:13 Dúvidas

Ação = Valor da ação no momento em quem a VC foi feita.

Break-even = Abaixo deste valor o que você ganha na opção é menor que seu prejuizo na ação.

Qualquer coisa é só escrever,

Lucas Mantuan.

enviado por Mantuan em 24/11/2010 às 22:23 Dúvidas

Prezado,

o que quer dizer o valor da ação no campo Brek-Even no quadro Venda Coberta da planilha bastter-blue? O valor calculado na planilha garante a venda. Por que Brek-Even?

Saudações tricolores!

enviado por mafduran em 24/11/2010 às 01:31 Dúvidas

É uma conclusão baseada na volatilidade das ações pois poucas vezes elas andam mais de 2 reais por vencimento.

Eu pessoalmente estudei o VDX 1 ano e acho q um bom operador com VDX em torno de 4 tem bons resultados.

enviado por Bastter em 27/10/2010 às 19:36 Dúvidas

Bastter,
no caso de considerarmos o fator bom operador presente, pelo que entendi do vídeo, as vendas com VDX mais baixo (entre 3 e 4) acabam acumulando mais VE no longo prazo. Mas essa conclusão vc tirou através de testes que fez usando esse critério de VDX ou é uma conclusão mais intuitiva sua?
abraço

enviado por vfcosta em 27/10/2010 às 19:13 Dúvidas

obrigado ppfrontim, entendi agora

enviado por Bastter em 06/10/2010 às 13:27 Dúvidas

Bastter, o BOSI e NV para mim são marcadores excelentes e eu os utilizo como pontos no mapa, como uma bussola que indica os momentos chave do percurso.

Quando me referi a cada um fazer seu próprio caminho quero dizer que cada um tem de traçar sua própria estratégia operacional e cuidar dela: lançar toda a carteira, lançar parte da carteira; mais perto do preço da ação, mais longe etc

Agora, reitero que os marcadores são muito úteis e que sem marcadores a pessoa se sente perdida neste mercado.

sds, ppfrontin

enviado por ppfrontin em 05/10/2010 às 19:34 Dúvidas

ppfrontim, não entendi bem sua colocação. Pode explicar melhor?

enviado por Bastter em 02/10/2010 às 20:08 Dúvidas

BOSI e os outros marcadores para mim funcionam como mapa, bússola, mas cada um tem de fazer seu próprio caminho

enviado por ppfrontin em 02/10/2010 às 19:47 Dúvidas

Picolé, Em primeiro lugar esta venda não serve para VC de remuneraçao. É uma venda que não tem lastro de distância em uma opção com muito delta e gama em relação ao preço. esta é uma opção explosiva (que terá uma variação grande se a ação subir). Na VC se vende opções resistentes (que variam pouco a despeito da alta da ação).

O STOP é quando o maior BOSI chega na opção que voce vendeu. O maior BOSI já está nesta opção entao não há como usar o BOSI para stop nela.

No STOP com BOSI não há comos aber o preço do STOP, mas você pode fazer simulações usando a planilha. O STOP é dado quando o maior BOSI da série chega na opção vendida. No caso ele já está na J28.

enviado por Bastter em 02/10/2010 às 10:55 Dúvidas

Exemplo prático: fiz VC NO DIA 01/10/10 - 3k de
PETRJ28 no call de fechameno a 0,52.

Qual o valor do STOP em reais seguindo o critério do BOSI??

enviado por picolé em 02/10/2010 às 09:55 Dúvidas

A diferença entre as duas estratégias tem muito mais a ver com suas caracteristicas como operador. Alguns se adaptam melhor a stops mais curtos, outros a stops mais longos.

Stop curto - voce é stopado mais vezes mas com prejuizo menor

Stop longo - voce é stopado menos vezes mas com prejuizo maior.

No final de 10 anos da empate, mas como o operador tende a stopar mais eficientemente o tipo de stop q ele se adapta melhor, faz diferença neste sentido.

enviado por Bastter em 02/10/2010 às 09:02 Dúvidas

Utilizo a seguinte estratégia:

1. STOP no BOSI - quando venda conservadora;

2. STOP no VIÉS do BOSI - quando venda mais "ousada";

Depois de vários vencimentos, será que faz alguma diferença entre as duas ?

enviado por backpacker em 02/10/2010 às 08:25 Dúvidas